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xTCMS 衡泰资金交易系统

系统简介

Introduction

xTCMS 衡泰资金交易系统是银行金融市场部在 FICC 及衍生品投资业务中进行全流程管理的业务系统。xTCMS 系统主要功能包括交易申请与审批、限额管理、交易执行、清算、结算、核算等,实现了银行金融市场业务的前台交易、中台风控、后台清结算等全流程管理。

适用公司及部门

Applicable Companies And Departments

银行Bank

金融市场部、资金运营部、同业业务部、风险管理部、计划财务部等

财务公司Finance

投资交易部、风险管理部、

运营管理部、计划财务部等                                

系统特点

System Features

金融工具表达

FpML(FinancialproductsMarkupLanguage)是ISDA组织定义的一系列金融产品描述规范的集合,该标准目前已广泛涵盖各类主流金融产品。衡泰在该标准的基础上,根据具体情况进行了部分扩展,形成了xFpML(xQuantextendedFpML),并广泛应用于衡泰的各个产品。

资产组合构建

一般交易管理系统采用账户管理交易和资产组合(Portfolio)。衡泰在此基础上引入了一个新的管理维度——交易组合(Group),可以方便地实现更为细节的业务管理,避免产生大量临时性的账户,更直观、精确地体现投资决策和投资风险。

交易执行接口

在交易接口方面,支持沪深交易所,中金所,期货交易所,银行间本币市场。随着电子化交易程度的不断提高,衡泰在这方面的经验也将发挥更为重要的作用。

限额表达规则

衡泰软件多年以来一直从事风险管理领域的系统开发和实施,因此在风险限额、合规性限额方面积累了大量的经验。在此基础上我们定义了一套相对完整和灵活的限额表达规则,目前各类限额均可以通过该表达规则定义,而不需要涉及任何开发工作。

实时记账

系统支持实时记账,当后台完成结算指令复核操作后,系统实时核算,并发送记账报文和结算报文,大致流程包括:•支持实时核算相关财务指标。•如果资金结算账户为存放同业账户,支持直接发送记账报文。•如果资金结算账户为存放人行账户,支持根据来账或往账区别处理。•如果实际交割尚未完成,支持抹账操作。

计算服务

产品内置计算服务层,计算服务可以部署在多台主机形成一个计算集群,该集群可以同时处理多个计算任务,从而提高系统计算任务的响应速度。还支持计算任务定时作业,可以将一些日常计算自动化。这些日常计算实际上是下一工作日各种统计分析模块的预处理过程。

数据服务

数据服务是一个可配置的ETL工具,支持多种格式的数据源。数据服务承担导入各种外部数据的职责。