“精细化”一词，通常意味着采取信奉理性、追求专业并关注细节的内在逻辑与方式，以应对复杂问题带来的挑战。本期《投资管理》/ China JOIM聚焦于投资研究和风险管理的精细化，一个非常有挑战性的议题。

第九期《投资管理》/ China JOIM

现正式推出——

“精细化”之于“研究”

JOIM独家授权的双盲评审文章

涵盖衍生品、风险管理、宏观和利率的

精细化研究

“精细化”之于“中国实践——因子分析”

衡泰多因子团队

带来专栏中首篇因子分析文章

为投资者提供科学的投资决策与市场洞察

“精细化”之于“中国实践——风险管理”

对话中国银河证券赵英翰

多维度精细化探讨

复杂多变市场下的风险管理

与境内外一体化风险管理的关键点

研 究

《通货膨胀的决定因素》

2023马科维茨奖唯一获奖文章，作者采用另辟蹊径的方法，动态地确定驱动通货膨胀的经济变量。此奖为纪念诺贝尔奖得主、现代投资组合理论先驱——哈里·马科维茨(Harry M. Markowitz)。

作者：William Kinlaw、Mark Kritzman、Michael Metcalfe & David Tarkington（来自State Street、Windham Capital Management & State Street Associates）

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《期权在目标导向型财富管理中的作用》

本文展示了期权在实现财富管理目标中的关键作用，为资产管理人更好的应用衍生工具，丰富投资策略，提供了独特而有益视角。

作者：Sanjiv R. Das和Greg Ross（来自Santa Clara University & Engine No. 1）

推荐阅读：财富管理、衍生品业务从业者

中国实践

《2023年A股市场因子分析》

因子分析是风险管理和量化交易的一种重要方法。本文通过严谨的数据分析和实证研究，深入探讨了2023年A股市场各类因子表现。

作者：衡泰多因子团队

推荐阅读：权益投资、风险管理从业者

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金融研究与IT技术的密切结合和高度整合，是衡泰的特色之一。

衡泰研究中心拥有专业的定量分析研究团队，汇集多位华尔街专家及国内金融软件资深专家。研究领域覆盖定价模型、信用分析、风险计量、绩效分析、会计核算、市场规则、定量投资、机器学习等。

由衡泰研究出品的《投资管理》/ China JOIM ，旨在打造实证研究与实践的专业交流平台，搭建投资管理学术与业界的桥梁。