7月,中国证券业协会发布《证券公司压力测试指引(2023年修订)》。
9月,证券业协会向证券公司下发加强压力测试的通知。
压力测试是证券公司提升风险管理能力的重要手段。近年来,金融市场发展迅速,债券违约事件不断攀升,证券公司信用风险管理变得越发重要。关于券商的压力测试,近期监管政策频繁。
《证券公司压力测试指引(2023年修订)》及协会通知重点强调,证券公司常态化压力测试的覆盖面需要更广、纳入更多的风险因素、进行定时不定时的有效性评估,同时要加强数字化投入系统建设。针对监管要求,衡泰全面升级信用风险压力测试解决方案。
提供更为科学严谨的PD值计算方法
股票压力测试因子情景设置更加灵活
支持场外衍生品业务压力测试
近二十年的风险管理领域实践经验
强大的定量分析和模型落地能力
丰富的压力测试数据服务
为券商提供情景+模型+系统+数据+分析一体化方案
覆盖监管要求的压力测试业务,支持券商母、子公司、海外子公司的压力测试。
内置衡泰标准压力测试模型,支持个性化压测模型落地,定期对模型进行评估与验证。
内置例如股票历史事件情景库等多种情景库,同时提供多项情景管理。
支持客户根据历史情况和投资偏好压力测试参数设置及更新。
提供一般企业、城投、房地产Z因子及各宏观指标的传导关系,经济周期指标与驱动变量之间的相关性,中债隐含评级的平均概率迁移矩阵证等维度的压测数据服务。
支持自动生成压力测试季报、风险日报,助力券商进行压力测试结果分析。
根据证券业协会信息显示,目前券商的常态化压力测试,还存在场外衍生品等重要业务未纳入、自设参数不严谨、触发机制触发条件不明确、风险前瞻性预测不足、压力测试结果与公司经营决策结合不紧密等问题。
衡泰信用风险压力测试解决方案,在业务品种覆盖、压力情景设定、配置等方面进行了全面提升,符合《证券公司压力测试指引(2023年修订)》及协会通知的要求,赋能券商风险管理从传统的“事后管”变为“事前防”,合规稳健经营,长期稳定发展。