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xAsset xSP xPIA xCIRMS xCRS xCRMS xRiskPlus xVAMS xPIMS xIR xAMS xTCMS xCM xEQ xEDM 衡泰智信 xData

xTCMS 衡泰资金交易系统

系统简介

Introduction

xTCMS 衡泰资金交易系统的主要服务对象是银行资金交易相关的前台、中台和后台人员。该系统以整个交易管理过程为核心，在外部条件允许的情况下尽可能完全实现STP（Straight Through Processing）直通式处理。系统提供如交易申请、交易审批、限额管理、交易执行、清算、结算、估值、财务核算以及各种日常报表等功能。作为交易管理系统，xTCMS能同时保存并为中后台其他应用系统提供完整、详细的业务数据，包括账户信息、对手信息、结算明细、交易记录和账户余额等主要业务数据。

适用公司及部门

Applicable Companies And Departments

银行Bank

金融市场部、资金运营部、同业业务部、风险管理部、计划财务部等

系统特点

System Features

金融工具表达

FpML(FinancialproductsMarkupLanguage)是ISDA组织定义的一系列金融产品描述规范的集合，该标准目前已广泛涵盖各类主流金融产品。衡泰软件在该标准的基础上，根据具体情况进行了部分扩展，形成了xFpML（xQuantextendedFpML），并广泛应用于衡泰软件各个产品。

资产组合构建

一般交易管理系统采用账户管理交易和资产组合（Portfolio）。衡泰软件在此基础上引入了一个新的管理维度——交易组合（Group），可以方便地实现更为细节的业务管理，避免产生大量临时性的账户，更直观、精确地体现投资决策和投资风险。

交易执行接口

在交易接口方面，支持沪深交易所，中金所，期货交易所，银行间本币市场。随着电子化交易程度的不断提高，衡泰软件在这方面的经验也将发挥更为重要的作用。

限额表达规则

衡泰软件多年以来一直从事风险管理领域的系统开发和实施，因此在风险限额、合规性限额方面积累了大量的经验。在此基础上我们定义了一套相对完整和灵活的限额表达规则，目前各类限额均可以通过该表达规则定义，而不需要涉及任何开发工作。

实时记账

系统支持实时记账，当后台完成结算指令复核操作后，系统实时核算，并发送记账报文和结算报文，大致流程包括：•支持实时核算相关财务指标。•如果资金结算账户为存放同业账户，支持直接发送记账报文。•如果资金结算账户为存放人行账户，支持根据来账或往账区别处理。•如果实际交割尚未完成，支持抹账操作。

计算服务

产品内置计算服务层，计算服务可以部署在多台主机形成一个计算集群，该集群可以同时处理多个计算任务，从而提高系统计算任务的响应速度。还支持计算任务定时作业，可以将一些日常计算自动化。这些日常计算实际上是下一工作日各种统计分析模块的预处理过程。

数据服务

数据服务是一个可配置的ETL工具，支持多种格式的数据源。数据服务承担导入各种外部数据的职责。