22270 家
存续私募基金管理人
5.9 万亿
存续规模
9.98 万只
存续产品
以上数字是截至2023年4月末私募证券投资基金市场体量。如此巨大的市场要开始做压力测试了。
近日，中国证券投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）》，其中重点之一是对私募机构的压力测试提出了要求。
要求：同一实际控制人控制的私募证券基金管理人在最近一年度末合计基金管理规模在20亿元以上的，应当持续建立健全流动性风险监测、预警与应急处置、关于预警线与止损线的风险管理制度，每季度至少进行一次压力测试。
从监管的角度看，通过压力测试监测可能发生的不利情景下金融机构的经营能力，防范系统性金融风险。
从私募公司自身角度看，可以使用压力测试的方式看到公司整体资产动态预测情况，必要时可采取合适的管理措施。
如何积极响应监管要求，做好常态化压力测试准备？他们——
别慌！！！
以上机构关心的问题，衡泰压力测试解决方案已全面考虑到了。
近二十年的风险管理领域实践经验
资管行业多家客户落地案例
定量分析和模型落地能力
帮助机构提高风险管控能力
增强主动管理能力
✪覆盖各种金融工具
支持监管要求的各类私募资产管理业务所涉的金融工具，并对监管变化保持即时跟进和快速响应，为私募证券投资基金压力测试提供最为契合的解决方案。
✪丰富的情景设置，支持内部管理和外部监管要求
具备灵活的情景设置、情景库管理、情景计算结果的损益分析功能，除可按监管要求设定标准压力测试情景外，也可根据私募机构自身管理需求进行情景配置。
✪自动生成报告
支持自动生成压力测试季报、风险日报，并支持导出功能，方便用户查看、对比、总结，随时随地关注风险问题，对潜在的风险能够及时采取应对措施，以确保公司合规稳健经营。
✪支持托管外包类型的压力测试
对于使用托管外包服务的客户，该方案能对接托管外包估值系统获取估值数据，结合资讯数据进行压力测试分析，生成压力测试报告至对客服务平台，供私募机构查看、下载。压力测试是风险管理的重要工具，是对基于分布的风险计量方法的有效补充。衡泰压力测试能力已在多家基金、证券、保险、银行机构得到实证。
