全球资产配置,少不了它的保驾护航

QDII基金为境内投资者,打开了一扇面对世界的窗,参与到了全球资产配置的热潮中。


2022年上半年,QDII基金产品备受追捧,基金公司QDII基金业务成绩亮眼。





QDII基金蓝海,“稳”字当头



近年来,金融开放步伐加速,国家外汇管理局的QDII额度不断提升。全球资产配置热潮中,QDII基金业务走出了蓝海格局。


QDII基金产品具有高风险、收益浮动、流动性弱的特点,基金公司发展QDII业务需时刻警惕汇率、海外市场政治、宏观经济变化带来的风险。选择合适的QDII基金产品的投资分析工具,对其进行有效的风险控制,成为基金公司发展QDII基金业务关注的重点内容。



QDII基金业务风险管理,难在哪



自2007年《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》发布以来,已有47家基金公司获得QDII资格,随着业务的发展、监管机构相关政策的更新迭代,基金公司QDII业务风险管理问题逐渐凸显。


  • 风险管理无法覆盖境外基金资产的所有金融工具

  • 基金所投资的国家或地区宏观政策、社会经济环境相关数据缺失

  • 基金资产的集中度要求无法全部掌握

  • 限额监控的覆盖度不全





全面、准确、专业

QDII基金业务风险管理与绩效分析解决方案



针对基金公司QDII业务风险管理难题,已拥有二十余年风险管理服务经验的衡泰xAsset重磅推出QDII基金业务风险管理和绩效分析方案,帮助基金公司数字化解决QDII基金业务的风险分析、限额监控、绩效分析等,优化资产配置,掌握风险。



金融工具支持全面


支持股票、债券、基金、存托凭证、外汇远期、REITs基金等金融工具的QDII资产的风险管理和绩效分析,股票市场涵盖股、港股、欧洲股市、亚洲股市等。



风险计量准确


可灵活下钻多层次、多维度的QDII基金产品组合,支持QDII组合的var计量、压力测试,形成风险分析报告。



绩效评估体系专业


具备汇率分析能力,针对QDII基金产品的外币资产,分析不同时间片下不同汇率的涨跌幅和波动率。全球业绩归因模型为QDII基金产品提供绩效分析,优化资产配置组合。


满足限额管理和监控要求


据国家外汇局发布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、金融机构内部监控要求,实现QDII基金产品的投资交易限额监控。



QDII基金业务发展步伐加速的同时,走“稳”仍要放在首位!


衡泰QDII基金产品风险管理与绩效分析解决方案,帮助基金公司掌握QDII基金产品的风险管理核心能力,完善基金公司风险管理体系,业务奋起之时,为其托起“稳稳的幸福”。

返回列表 Previous:衡泰研究 | 衡泰多因子风险模型介绍及A股市场实证 Next:新一代结算直联接口,首批上线!