四大重点,搞定保险资管新规风控要求

近日,中国银保监会发布《保险资产管理公司管理规定(征求意见稿)》,其中最大的亮点是将风险管理作为专门章节。


那么作为保险资管公司,风险管理方案如何做?四大重点需要掌握。



重点一:防范关联交易风险


规范关联交易行为,防范关联交易风险。


《管理规定》要求保险资产管理公司应当全面准确识别关联方,并定期对关联方清单进行检查更新。建立健全关联交易内部评估和审批机制,严格履行关联交易相关内部管理、信息披露和报告程序。


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解决方案


衡泰保险资管风险管理解决方案运用关联关系挖掘技术和大数据技术,充分识别关联方进行关联方相关交易业务提醒和日终监控,同时,方案集成衡泰数据服务,可实时监测关联方舆情等资讯,进行预警和提醒,提供关联交易跟踪报告。




重点二:优化自有资金经营业务


自有资金怎么用、该干什么、不该干什么必须说清楚。


《管理规定》提出保险资产管理公司运用自有资金投资持有现金、银行存款、政府债券、中央银行票据、政策性金融债券、公募基金等具有较高流动性资产的比例不得低于50%;投资于本公司发行的保险资产管理产品不得超过单只产品净资产的50%;不得投资上市交易的股票、期货及其他衍生品。


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解决方案

衡泰保险资管风险管理解决方案,对保险资管公司自有资金投资组合进行计量、风险限额比较,持续监测投资组合超过限额或接近限额的投资情况,进行实时预警。
在业务投资管理中可设置各业务品种的投资池,可根据委托方合约情况进行统一的授信管理。



重点三:交易公平对待


杜绝“最优惠待遇”、利益输送,防止风险积累和传递。


《管理规定》要求保险资产管理公司应当公平对待所管理的不同委托人和不同保险资产管理产品的资产,分别记账并建立防范利益输送的隔离机制,防止可能出现的风险传递和利益冲突。


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解决方案


衡泰保险资管风险管理解决方案可以帮助保险资管公司进行同向交易、反向交易、以及对资产收益率对比分析,并对投资交易进行监控,实现业务投资公平交易,有效防止内部交易、操众市场等不当、违法的业务开展。



重点四:风险管理要求加强


保险资金运用对安全性的要求比其他金融机构通常更高,需要对其加强风险管理。


《管理规定》要求保险资产管理公司应当设立独立的风险管理部门,并配备满足业务需要的风险管理人员、方法和系统。建立完善全面风险管理制度,有效进行风险识别、评估、计量、监测、报告和风险处置,防范各类业务风险。


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解决方案


衡泰保险资管风险管理解决方案立足保险机构需求以及监管要求,方案充分考虑市场风险、信用风险、交易监测、交易对手风险等风险内容,从风险识别、评估、计量、监测、报告和风险处置等角度,帮助保险资管公司防范各类业务风险。



掌握这些重点,辅以衡泰保险资管风险管理解决方案,风险管理妥了。


衡泰风险管理相关系统方案基于衡泰研究中心集中外先进风险模型的研究,风险计量、分析的能力,以及近20年风险领域的业务经验,可快速帮助金融机构构建完善的风险管理体系。



保险资产管理公司

截至2021年第三季度末,已有31家保险资产管理公司开业运营,通过发行保险资管产品、受托管理等方式管理资产总规模约18.72万亿元。保险资产管理公司作为保险资金的核心管理人,已经成为我国金融市场的重要参与者。

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