充分识别、持续监测、准确计量、覆盖全面的集团化风险管理体系,这样干!

近日,小编关注到☟


监管部门对证券公司风险管理的有效性提出更为明确的要求,包括:风险管理水平与业务的适配度,风险计量模型和监测分析的可靠性,风险限额和管控机制的执行力, 风险预警、报告、反馈、应对、处置链条的完备性等。




券商风险管理现状


随着金融业国际化进程的推进,金融产品的多元化,业务模式的转变,行业杠杆率的提高,证券公司风险识别和管理变得更加复杂。


部分券商的风险管理存在以下困扰:


子公司(境内外)未全面覆盖


内评体系缺失,或未覆盖债项等评级


场外衍生品依赖交易系统计算风险敞口和希腊字母


授信管理体系没有结合同一客户,无法覆盖子孙公司授信


风险计量模型的设计、应用等存在缺陷,参数设定、定期回溯等方面存在准确度不高问题


压力测试因子未覆盖新业务品种及部分存量业务



风险管理是券商的重点课题


如何做好风险管理,解决以上困扰,已成为券商近期关注的重点课题。


关于券商风险管理体系建设,衡泰建议这样干☟



风险数据集市需要建设


xEDM衡泰金融数据平台集成ETL数据引擎,支持实时/离线对接总部及境内外子公司的市场资讯数据、业务交易流水、持仓损益数据等,支持各类结构化/非结构化的数据源,平台内置300多条数据质量校验规则及T+S毫秒级数据响应和处理速度,全程保障风险数据的及时性和准确性,形成集团化风险管理数据集市。



市场风险可以这样分析


xRiskPlus衡泰市场风险管理系统


l  覆盖母公司及全部子公司业务,支持数据的穿透管理,实现全公司集中统一的市场风险管理。


l  帮助客户充分识别场外衍生品和复杂结构化产品的风险,并对其独立进行定价和计量希腊字母,构建衍生品定价和风险指标体系,提供精细化限额管理。


l  提供针对全业务的压力测试,通过不同风险因子的组合构建单因子或多因子的压测情景。


l 专业风险指标计量,产品估值、敏感性分析、损益计算、VaR计量,中间过程透明,支持模型验证、审计。



信用风险可以这样管理


xCRMS衡泰信用风险管理系统


l  对公司所有客户(个人、机构、产品户)进行单一客户的识别、认定,集团客户关联关系的构建,实现公司级的同一客户的管理,帮助风险管理部充分认识、识别客户。


l  同一客户的核心应用之一:集团客户授信。对集团客户进行授信的申请、限额的调整、超限处理等,实现对同一客户全流程授信监控,发放额度、监控客户额度使用情况。


l  提供34个行业的信用评级模型,够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据进行内部评级管理。



风险计量可以这么算


l  衡泰研究部通过多年量化分析研究的积累以及在多家券商的落地成功经验,xRiskPlus和xCRMS的风险计量模型在设计和应用上不但更贴合风险管理各类场景,还支持后续测试和研究,保障风险计量结果的准确性。


l  xRiskPlus和xCRMS风险计量整个体系全面覆盖母子分公司及海外关联机构信用类、投资交易类、资管类、场外衍生品等各类业务,并支持从不同的维度统计分析回测风险计量结果。



衡泰基于在金融行业风险管理领域近二十年的经验积累,结合最新的监管规定,帮助证券公司打造充分识别、持续监测、准确计量、覆盖全面的集团化风险管理体系。

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