海通证券联合衡泰技术,打造更完善的信用风险管理体系

信用风险管理,一直是困扰某些券商小伙伴多年的难题。


监管多次发文,对信用风险管理提出了多个明确要求。但到现在,我们的系统也没能完全达到标准,人力有限,实在是做不到24小时在线,时刻关注风险问题啊!

同一客户管理也太难了,已有数据库更新不及时,存量客户信息质量差,关联客户之间的关系非常复杂,我们在进行识别和认定时,效率低,而且很容易出错。

市场信息多到爆炸,每天都要从海量信息中搜索,无异于大海捞针……


不过,对海通证券的小伙伴们来说,这些都不是问题。因为他们早就基于衡泰信用风险管理系统xCRMS,构建了全面、稳定的信用风险管理体系。


海通证券股份有限公司,是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一。随着资本市场发展,海通证券业务产品种类不断增多、结构日益复杂,其面临的信用风险越来越大。如何健全信用风险管理体系,完善信用风险控制流程,加强对各类信用风险事件的防范与应对,是海通证券亟需解决的问题。


基于证监会监管的规定及配套规则的要求,在衡泰xCRMS的支持下,海通证券建立了更完善的信用风险管理体系,能够对各个业务线所涉及的信用业务、交易对手、担保人、抵押担保品进行同一客户管理、同一业务管理、统一授信管理、信用风险计量以及压力测试的管理。


同一客户管理:通过同一客户识别引擎对集团下所有客户进行统一识别、统一认定、人工疑似判断,识别多种关联关系,支持从数据集市接入子公司的业务数据和客户数据,实现同一客户相关风险信息的集中管理;


同一业务管理:根据公司内部的同一业务划分规则,结合内部评级、计量、持仓等数据,可形成同一业务信用风险视图、单业务的信用风险概览等数据;


统一授信管理:基于同一客户管理,实现了集团客户全面的授信管理,对授信申请、特批申请、限额调整、超限处理进行全流程管控,监测授信额度使用情况。同时接入了产品户的数据,将产品户纳入评级及集团客户授信的管理。


信用风险计量:覆盖集团及各子公司的信用类、投资交易类、资管类、场外衍生品业务,实现了各业务的风险计量,并支持从不同的维度查询统计风险计量结果;


压力测试:通过设置不同业务的压测情景,计算压测情景下的客户风险,覆盖债券投资类、融资类、回购类、场外衍生品等业务。支持自动生成压力测试季报、风险日报,并支持导出功能,方便用户查看、对比、总结。



衡泰xCRMS,帮助海通证券完善了自身的信用风险管理体系,提高了信用风险管理工作的系统化、精细化水平。


未来,我们也将凭借衡泰研究部专业的研究能力,继续提升自身的专业水平,助力更多金融机构实现更全面的信用风险管理。



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