这么棒的压测能力,你种草了吗?

近日,银保监会印发《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》(银保监发[2020]45号),关于风险控制体系建设要求,多次提到“建立压力测试系统,明确开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。”


小编对保险行业的压力测试实在纳闷,为此特别请教了衡泰研究部专家



什么是压力测试:


压力测试是指保险公司在各种压力情景下对其未来一段时间内偿付能力充足率状况的预测和评价,旨在识别和预警导致偿付能力充足率不达标的主要风险因素,及时采取相应的管理和监管措施,预防偿付能力充足率不达标情况的发生。简单说,就是在可能最坏的情境下,保险公司出现偿付能力危机的可能性及需要应对的措施。



为什么要做压力测试:


压力测试其实是底线思维方式。从监管的角度看,通过压力测试监管单位可以评估个别保险公司和保险行业的韧性。监测其在严重但却可能的不利情景下金融机构的经营能力。


从保险公司自身角度看,作为负债型企业,保险业的偿付能力充足率代表了保险公司对负债的最后偿还能力。而保险行业的非标业务,是很难标准化预测他们的偿还能力的。这个时候使用压力测试的话公司的经营管理层可以看到公司整体资产动态预测情况,必要时可采取合适的管理措施,也是风险控制的尺度之一。


压力测试应该怎么做:


通常,压力测试由各种建模模块组成,这些模块相互作用以产生整体结果。包括压测的数据采集、科学合理的压测模型、场景的设计等,计算传导出动态发展的结果。反正就是挺复杂的……



我们有保险行业债权压力测试的方案吗:


有的,衡泰保险行业债权压力测试方案,正在百年资产上线呢。结合了保险行业的特征(集合财务指标的质量系数、偿付体系的综合考量),根据不同的情景设置标准来进行压测服务。


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@保险伙伴,看过来


衡泰保险行业债权压力测试方案集合了衡泰软件多年保险行业的实践经验以及对非标业务的深刻理解研发的。


* 适用风控人员。通过模型手段测试不同场景下的风险状况,结合情景模型因子,形成违约率,违约损失率,违约损失金额等参数,便于风控人员对偿付能力、现金流状况有更精细化的评估。


* 支持内部管理及外部监管的压力测试。衡泰保险行业债权压力测试不仅符合银保监发【2020】45号文件要求,覆盖债权等非标资产纳入压力测试的要求。同时,能够基于多种内部管理机制进行压测,便于管理模式调优。


* 前瞻性的预测模型。依托于衡泰研究院多年对行业及业务研究的成果,提供的科学、前瞻的算法模型。模型将充分考虑投资标的与宏观因素、行业因素、地区因素的相关性,同时也会结合投资标的的抵质押物情况、保证条款情况、担保方情况等。其中参数标准包含质量系数及担保人违约率估计方法等,适配保险行业的资产评估需求。输出结果涵盖投资标的本金损失、管理费收入减少的情况等多项参数。


如:



EL:违约损失金额EAD:非标资产的本金规模PD:各行业违约率或非标资产违约率(各行业历史违约率和宏观经济数据回归预测)LGD:非标资产违约损失率(抵质押物和非标的分层结构)
首先,系统进行情景假设,结合多项宏观经济风险(如GDP同比增速、财政收入增速、PMI指数等)形成情景因子。

结合情景因子生成回归因子算法,以不同资产的本金为基础参数,输出参数为违约率,违约损失率,违约损失金额等。

另外,针对特殊条款的债券或非标的付息还本信息,如不规律付息、不定期还本时付息等,衡泰目前已支持手工维护特殊条款的债券或非标的未来现金流信息,包括计息开始日、计息结束日、支付日等,并根据维护的信息计算和预测未来现金流。


* 丰富的系统对接经验。支持对接各种类型的另类投资系统获得债权资产数据,支持债权资产信息补录,支持对接多平台获得各类资产的回归数据。



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