国金证券联合衡泰软件,数据治理大动作!

近日,国金证券全面风险管理系统(三期)——衡泰金融数据管理平台(xEDM)上线。作为证监会核准的七家合规试点证券公司之一,近几年国金证券在数据管理理念和IT建设方面,走在了行业前列。



券商:我们为什么需要数据管理

近年来,随着信息化、智能化的快速发展,数据管理逐渐成为证券公司实现数据资产化管理的核心。但是,证券公司为应对越来越多的投资业务,存在采用多套前台系统进行业务处理,如国内厂商提供的固收业务系统、权益交易系统、新三板做市系统、股票质押业务系统、OTC衍生品系统等以及国外厂商提供的相关系统,除此之外还存在手工Excel台账管理的模式,形成一个个独立的投资业务数据烟囱,导致投资数据来源分散、头寸缺失、数据口径不一致等问题。数据价值无法产生,直接影响公司业务发展。


在数字经济趋势下,监管部门对证券公司的数据管理也提出了新的要求,2016年,中国证券业协会发布《证券公司全面风险管理规范》文件,要求证券公司应当建立健全数据治理和质量控制机制。由于多系统并行及管理模式多样化,通常情况下,数据的生产部门、中后台使用部门各有一套核算、计量方式,导致基础的持仓、成本、损益数据不一致,影响风险计量和合规监管。



国金:数据管理,我们这样做

基于此,国金证券启动中台数据治理及全面风险管理的工作:


2017年,国金联合衡泰软件开始建设数据治理管理系统及全面风险数据集市,并在此基础上建设市场风险、信用风险分析子系统,实现了自营投资业务的数据、风险的统一管理,对业务部门逐日生成的业务数据,建立了完整的录入、复核、确认的业务流程,建立了数据校验、回溯与纠正流程的管理工具。


2018年,衡泰软件助力国金数据管理体系覆盖到资管、投行及子公司业务的数据治理,对接外部舆情信息,进行舆情信息和业务信息的关联处理,对涉及舆情负面信息的业务进行预警提醒。增加了信用违约互换CDS、CRMW、CRMA相关业务,并进行估值定价和风险计量。


2020年,国金实现了创新业务数据治理、风险计量,如场外期权、场内期权、科创板业务等,同时完善了市场风险的经济资本计量,更新了信用风险的模型。



衡泰:数据治理,我足够专业

衡泰金融数据管理平台(xEDM),提供金融行业投资领域的数据处理整体解决方案。该平台既能满足公司管理层、各部门、业务条线日常管理工作的需求,又能满足外部监管对系统和数据的要求。


| 统一金融模型。基于衡泰研究院的研究成果,平台覆盖了目前中国金融市场机构投资者用到的所有金融工具模型,包括股票、基金、国债、金融债、企业债、央行票据、短期融资券、可转债、权证、内嵌奇异期权金融工具(如含权债、保底债、互换债券)、回购、MBS、SWAP、利率远期,结构性存款、股指期货等,并能根据金融市场最新推出的金融工具及时更新。


| 全生命周期管理。基于前、中、后一体化的管理思路,构建从交易流水、清算流水、核算指令、持仓成本、损益等完整的业务流程模型,满足前台业务、中台风险、后台财务的应用分析,构建公司统一的数据管理中台。


| 完善数据校验机制。基于统一金融工具模型和全生命周期管理,在关键数据节点建立与官方标准化数据的校验机制,确保数据质量。


| 独立数据集成工具(xETL)。基于金融行业特性的数据处理引擎,支持市场资讯系统、财务核算系统、业务交易系统、交易所结算文件、交易所标准接口、自定义其它数据库系统及任意数据文件,支持Excel、DBF、MDB、TXT、SQL Server、Oracle等多种方式的数据源,采用配置的方式对源数据,目的数据进行配置,具有很高的灵活性和可扩展性。



衡泰金融数据管理平台(xEDM),从金融业务实际的交易、清算、核算、定量分析入手,采用国际标准的金融工具模型、全周期管理模式、统一账本等方案,实现了证券公司投资业务数据一体化的中台数据管理体系,满足不同的数据应用场景和持续不断变化的业务创新,助力证券公司实现全面风险管理与数字化转型。


返回列表 Previous:他们都升级了! Next:这么棒的压测能力,你种草了吗?