上线了!衡泰软件+国泰君安证券,联手打造FICC定价平台


最近,国泰君安证券FICC定价平台上线了!


该定价平台可支持估值计算、风险指标计算、现金流计算等场外期权定价业务。


支持的期权品种包括香草、亚式、障碍、二元、触碰、区间累计、自动赎回、自定义期权、组合期权等。



源于业务


近年来,随着场外衍生品业务规模的不断增长,国泰君安证券相关业务系统对金融工具的定价要求越来越高,而现有系统的支持程度已无法满足业务发展。


一方面,财务、风控等公共部门在获取各业务系统的估值数据时比较繁杂,容易因为市场数据、定价参数的不统一,导致估值数据不准确。


另一方面,金融产品的不断迭代更新,也对产品定价支持的时效性提出了挑战。


这也是众多机构面临的共性问题。


基于业务发展需要,国泰君安证券选择了衡泰定价平台解决方案。



衡泰定价平台


针对各机构用户的业务需求,衡泰依据自身在定价引擎、风险管理方面的多年经验,提供了专业的定价平台解决方案。


/全面的功能,痛点不再


市场数据同步:包括各种场内金融工具的条款、行情。


曲线剥离:根据场内产品的报价、行情,剥离利率曲线、红利曲线、波动率曲线、违约率曲线。


定价配置:可配置多套定价参数,供不同的场景使用。


试算:支持多种业务的估值计算、风险指标计算、现金流计算、情景报价、情景分析等。


交易管理:支持交易录入、组合监控、组合情景分析、组合损益归因。



/强大的优势,省心省力


统一市场数据和基础数据,减少数据差异导致的系统问题,减少运维工作量。


丰富的业务品种,覆盖了权益、利率、大宗商品、外汇资产和其他另类资产。包含场外期权、利率期权、利率互换、信用互换、收益凭证、债券、远掉期等。


按实际业务场景,可灵活配置估值模型、估值参数。


支持客户插件式的自定义引擎开发,保证算法的灵活性。


支持客户自定义条款(+自定义引擎),大大缩短新业务的上线周期。


一次实现多系统、多场景应用,减少系统重复建设。


系统框架扩展性强,支持分布式部署、多线程/多进程并发计算,提升效率。


公司有专门的研究中心,研究国内外的一些新型产品,并提供专业的业务说明和算法文档。



基于强大的“技术+分析”能力,衡泰多年来在量化分析、风险管理、定价引擎等领域有着深厚的积累。衡泰定价平台解决方案,将依据自身优势,助力更多用户解决疑难、创造更大的价值。

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